Карнавал — народный праздник, предшествующий Великому посту. В Малаге он особенно яркий и неповторимый благодаря своему мультикультурному, красочному и спонтанному характеру. Торжества проходят как в историческом центре, так и в разных районах города, наполняя тёплую малагскую зиму сотнями развлекательных мероприятий. Организует праздник Фонд Карнавала Малаги. Всё начинается с музыкальных конкурсов в Театре Сервантеса, где выступают мурги, компарсы, квартеты и хоры — как из самой провинции, так и из других городов Андалусии. Важную роль в эти дни играет и гастрономия: в каждом районе готовят угощения для всех — густые похлёбки, рагу, рис, традиционные блюда Андалусии, а главное — звучат весёлые куплеты карнавальных песен. На улицах города карнавал достигает апогея за неделю до Пепельной среды и завершается на пляже Ла-Малагета, где по традиции проходит Entierro del Boquerón — «похороны анчоуса», символический обряд с юмористическим оттенком, который закрывает праздничные гуляния.